Traité d’économétrie financière : Modélisation financière – François-Éric Racicot, Raymond Théoret

Premier ouvrage en français sur l'économétrie financière moderne, le Traité rappelle certaines notions de statistiques, de calcul matriciel et de calcul stochastique, et expose les théories du CAPM et de l'APT. Racicot et Théoret accordent une place de choix aux séries chronologiques en mettant l'accent sur les problèmes d'estimation, leur aspect prévisionnel et leur volatilité. Ils décrivent les modèles de type ARCH et GARCH et présentent la méthode des moments généralisés (GMM); fournissent les outils nécessaires aux travaux pratiques dans le domaine de la finance incluant des routines programmées et des images écrans des calculs effectués avec le logiciel EViews. Ils présentent aussi des applications inédites de l'économétrie à la finance comme :

1. Comment faire une simulation Monte Carlo pour déterminer le prix d'une option asiatique ?
2. Comment construire un kernel avec Excel ?
3. Comment estimer l'effet des jours de la semaine sur les cours boursiers ?
4. Comment estimer le ratio de couverture au moyen des BAX ?

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